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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Advanced Monte Carlo methods - WMMFMA21

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  • Number of hours

    • Lectures : 18.0
    ECTS : 2.0

Goals

Stochastic approximation applied to finance

Contact Jérôme LELONG

Content

This course starts with the study of some theoretical results for the convergence of martingales (strong law of large numbers for martingales). Then, these results are used to present the concepts of stochastic approximation and some related convergence results. Finally, this course ends with the presentation of adaptive Monte Carlo methods based on stochastic approximation.



Prerequisites

Tests



N1=(E1 + P1) / 2
N2=(E2 + P1) / 2

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Written by Sebastien Viardot

Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes