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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

Fianancial mathematical programmation project - WMMFMA10

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  • Number of hours

    • Lectures : 36.0
    ECTS : 4.0

Goals

Program a C++ library of regression models with ARCH type residuals.
Excel / WEB interface C# and C++/CLI

Contact Jean-Baptiste DURAND, Ollivier TARAMASCO

Content

  • Class design of ARMA/GARCH type models
  • Conditional mean and conditional variance computation.
  • Simulation
  • Maximum likelihood estimation
  • Asympototic covariance matrix of the estimators
  • Tests of parameters
  • User's interface


Prerequisites

2nd Year program
Financial statistical methods

Tests

Continuous control (100%)



N1=P
pas de rattrapage

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Written by Sebastien Viardot

Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes