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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Financial statistical methods - WMMFMA11

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  • Number of hours

    • Lectures : 18.0
    ECTS : 2.0

Goals

The goal of this course is to present the main econometric model and the associated statistical methods used to study the behavior of stock market prices.

Contact Ollivier TARAMASCO

Content

  1. Elementary statistical description of stock market prices and returns.
  2. Econometric models for financial applications :
    • ARCH models,
    • Stochastic volatility models.


Prerequisites

All finance and applied mathematics courses of 2nd year.

Tests

Practical project (100%)



N1=P
N2=E2

Bibliography

C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.

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Written by Sebastien Viardot

Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes