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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Advanced inferential statistics - 4MMSIA6

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  • Number of hours

    • Lectures : 16.5
    • Tutorials : 16.5
    ECTS : 3.0

Goals

This course presents the mathematical theory of statistical inference. It deepens and completes the Statistical Principles and Methods course.

Contact Olivier GAUDOIN

Content

1. Concepts of statistical inference. Statistical model. Likelihood. Sufficiency.
2. Optimal parametric estimation. Minimum variance unbiased estimation. Fisher Information.
3. Properties of the maximum likelihood estimator. Bayesian statistics.
4. Optimal parametric tests. Neyman-Pearson lemma. Uniformly most powerful tests.
5. Nonparametric estimation. Order and rank statistics.
6. Functional estimation.



Prerequisites

Probability Theory and Applications, Statistical Principles and Methods (first year).

Tests

Written exam (3 hours, documents allowed) (E).



N1 = E1
N2 = E2

Additional Information

Curriculum->Financial Engineering->Semester 8
Curriculum->Math. Modelling, Image & Simulation->Semester 8

Bibliography

Polycopié de cours.
D. FOURDRINIER : Statistique inférentielle, Dunod, 2002.
M. LEJEUNE : Statistique, la théorie et ses applications, Springer, 2004.
A. MONFORT : Cours de Statistique Mathématique, Economica, 1997.
J.A. RICE : Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury Press, 1995.
J. SHAO : Mathematical Statistics, Springer, 1998.

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Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes