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Discrétisation de processus et options américaines - WMMFMA21

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 2.0

Objectifs

Ce cours se présente comme une suite du cours intitulé "Méthodes de Monte-Carlo en finance" et comporte deux parties indépendantes.

Contact Jérôme LELONG

Contenu

Partie I : Schéma de discrétisation pour les Equations Différentielles Stochastiques

  1. Rappels sur l'existence et de solutions et quelques résultats sur les moments d'une EDS
  2. Schéma d'Euler : vitesse forte et faible
  3. Schéma de Milhstein

Partie II : Options américaines : théorie et méthodes numériques

  • Options américaines en temps discret
    1. Approche financière et raisonnement par arbitrage
    2. Equation de programmation dynamique
    3. Théorie de l'arrêt optimal et enveloppe de Snell
  • Options américaines en temps continu
    1. Enveloppe de Snell en temps continu
    2. Méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines : approche de Longstaff Schwartz et méthode de quantification
    3. Approche par EDP
    4. Approche duale


Prérequis

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit et mini-projet
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : aucun
  • matériel interdit, préciser : tous
    Commentaires :


N1=(E1 + P1) / 2
N2=(E2 + P1) / 2

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes