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Méthodes de Monte-Carlo en finance - 5MMMMCF6

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  • Volumes horaires

    • CM : 12.0
    • TP : 18.0
    Crédits ECTS : 3.0

Objectifs

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Contact Jérôme LELONG

Contenu

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
  • Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
  • Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
  • Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux


Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes