Ensimag Rubrique Formation 2022

Méthodes de Monte-Carlo en finance - 5MMMMCF6

  • Volumes horaires

    • CM 12.0
    • TP 18.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 3.0

Objectif(s)

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Contact Jérôme LELONG

Contenu(s)

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
  • Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
  • Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
  • Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux


Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).