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Monte-Carlo methods in financial engineering - 5MMMMCF6

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  • Number of hours

    • Lectures : 12.0
    • Laboratory works : 18.0
    ECTS : 3.0

Goals

Monte-Carlo methods and their applications to the pricing and hedging of financial derivatives

Contact Jérôme LELONG

Content

  • Sampling Random distributions, discretization of Brownian motion, Brownian bridge;
  • Low discrepency sequences;
  • Variance reduction: stratification, antithetic random variables, importance sampling, adaptive Monte Carlo methods;
  • Numerical methods for computing Greeks.


Prerequisites

Tests



N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Additional Information

Curriculum->Financial Engineering->Semester 9

Bibliography

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes