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Pilotage bancaire : risques, réglementation et éthique - WMMF9M20

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  • Volumes horaires

    • CM : 36.0
    Crédits ECTS : 4.0

Objectifs

Ce cours permet aux étudiants de découvrir la gestion des risques bancaires.
Les aspects théoriques sont illustrés par des cas. La déclinaison de l’utilisation de l’outil quantitatif dans le monde financier permet de cerner l’importance grandissante de ce type d’approche dans la finance moderne :
Evolution de la finance moderne, crise financière, réglementation bancaire, pilotage bancaire, gestion actif-passif, risque de taux, risque de marché, risque de crédit et titrisation

Contact Sonia JIMENEZ (ÉP. BURLACU)

Contenu

Pilotage bancaire et risques

1. Panorama de la finance

  • La crise de 1929
  • Panorama de la finance

2. Panorama de la banque

  • Présentation des banques.
  • Dérives de la finance bancaire

3. Mesure des risques et objectifs de gestion
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P1 :
Objectifs de gestion et mesure des risques

4. TD n °1 : gestion des fonds propres

  • gestion du rendement des fonds propres
  • gestion de la faillite bancaire

5. Risque de taux
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P2 :
Risque de taux

6. TD n °2 : couverture d’un crédit par son financement

  • gestion du risque de taux
  • comparaison des modèles de taux

7. Pilotage bancaire
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P3 :
Pilotage bancaire

8. Pilotage bancaire - ALM
-pratiques ALM (TCI) et Indicateurs de performances (RAROC).

9. Pilotage bancaire – Tarification et titrisation
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P5 :
Titrisation

10. Pilotage bancaire – Risque de crédit
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P6 :
Risque de crédit
-Modèles de risque de crédit : CreditMetrics, CreditRisk+…

11. TD n °3 : Pricing d’un crédit

  • Utilisation de la méthode de Monte-Carlo
  • Evaluation d’un crédit avec risque de remboursement anticipé et de crédit

12. Pilotage bancaire – Réglementation bancaire
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P4 :
Bâle III
-Objectifs et grandes lignes du ratio de solvabilité.



Prérequis

Neant

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Un contrôle continu noté sur 10 points portant sur la participation en cours, la lecture préalable des polycopiés et les résultats des TD.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final noté sur 10 points.
Salle spécifique :
Durée : 2 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :documents interdits
Matériel (ex : calculatrices): calculatrice nécessaire

  • matériel autorisé, préciser :calculatrice uniquement
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1+CC
N2=E2

E1 = examen final noté sur 10 points
CC = contrôle continu noté sur 10 points
E2 = examen final (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9

Jorion P. (2001), “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk.” Philippe Jorion. - 2nd ed. - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 544 p. - ISBN 0-07-135502-2

Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.

www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.

https://sites.google.com/site/financeresponsable/ : mon site internet « crises et éthique de l’action ».

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes