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Informatique et Mathématiques appliquées
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Principes de la finance en temps continu - 5MMPFTC6

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  • Volumes horaires

    • CM : 24.0
    Crédits ECTS : 2.0

Objectifs

L'objectif de ce cours est de présenter les outils et les techniques d'évaluation des actifs financiers et de couverture des risques de marchés. On se contentera dans ce cours de présenter les règles de calcul et on se concentrera sur les raisonnements économiques et financiers.

Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu

Modèle binomial - Probabilité risque neutre - Créances d'Arrow-Debreu
Formule d'Ito
Formule de Black-Scholes - Couverture
Changement de numéraire - Options d'échange - Option Quanto
Options Barrières



Prérequis

Cours de finance et de mathématiques appliquées de 2A.

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : examen final (100%)

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen écrit 100%
Salle spécifique : NON
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Notes de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : livres
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : tout le reste
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : ecrit
Salle spécifique : NON
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : livres
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser :tout le reste
    Commentaires :


N1=EXAM1
N2=EXAM2

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

Hull, J. "Options, futures et autres dérivés"n Pearson Ed.

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes