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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Principles of continuous time finance - 5MMPFTC6

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  • Number of hours

    • Lectures : 24.0
    ECTS : 2.0

Goals

The objetive of this course is to present the tools and technics used to price financial instruments. In this course we focus on economic and financial reasoning.

Contact Ollivier TARAMASCO

Content

Binomial model - risk neutral probability - Arrox-Debreu's prices
Ito Formula
Balck-Scholes Formula - Hedging Portfolio
Cahnge of numeraire - Exchange options - Quanto Options
Barrier Options



Prerequisites

Finance and applied mathematics courses of Ensimag 2nd Year program.

Tests

Exam: 100%



N1=EXAM1
N2=EXAM2

Additional Information

Curriculum->Financial Engineering->Semester 9

Bibliography

Hull, J. "Options, futures et autres dérivés"n Pearson Ed.

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Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes