Volumes horaires
- CM 16.5
- Projet -
- TD 16.5
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.
Responsable(s)
Pierre ETORE
Contenu(s)
Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret
3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU :
Pas de contrôle continu.
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser : Calculatrices, smartphones etc... interdits
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents et matériels autorisés ou interdits: idem
*****MCC présentiel
N1 = ( CC + 3 x E1) / 4
N2= Max( N1 , ( CC + 3 x E2) / 4 )
E1: Exam session 1
E2: Exam session 2
CC: Contrôle Continu
*****MCC distanciel
idem mais E1 et E1 remplacés par des examens à distance.
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 4MMPSAF6
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Probabilités-Statistique
- Equipe Finance
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001
Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.