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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Project: Evaluation of Structured Products - 5MMPEPS4

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  • Number of hours

    • Tutorials : 24.0
    ECTS : 6.0

Goals

Conception and implementation of a management tool for a commercial structured product. This tool must price and hedge the structured producted.

Contact Ollivier TARAMASCO

Content

Financial analysis of the structured product,
Software architecture,
Beta version, with the simplest pricing models
Improved Beta version

  • more complex pricing Models,
  • Calibration of models parameters,
  • Robustness of price, hedging
  • Financial constraints
    ...


Prerequisites

All mathematics, computer science and finance courses !

Tests

practical project (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Additional Information

Curriculum->Financial Engineering->Semester 9

Bibliography

C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance

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Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes