Ensimag Rubrique Formation 2022

Projet évaluation de produits structurés - 5MMPEPS4

  • Volumes horaires

    • CM -
    • Projet -
    • TD 24.0
    • Stage -
    • TP -
    • DS -

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 6.0

Objectif(s)

L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.

Responsable(s)

Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta

  • Modèles d'évolution du prix des actifs
  • Calibration des paramètres,
  • Robustesse du prix, de la couverture
  • Contraintes financières (frais, ...)
    ...

Prérequis

Tous les enseignements de la filière

Contrôle des connaissances

Projet (100%)

N1=P
N2=E2

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 5MMPEPS4
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance