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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Projet évaluation de produits structurés - 5MMPEPS4

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  • Volumes horaires

    • TD : 24.0
    Crédits ECTS : 6.0

Objectifs

L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.

Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu

Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta

  • Modèles d'évolution du prix des actifs
  • Calibration des paramètres,
  • Robustesse du prix, de la couverture
  • Contraintes financières (frais, ...)
    ...


Prérequis

Tous les enseignements de la filière

Contrôles des connaissances

Projet (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes