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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance - WMMFMA10

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  • Volumes horaires

    • CM : 36.0
    Crédits ECTS : 4.0

Objectifs

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++

Interface Excel / Web en C#/C++/CLI

Contact Jean-Baptiste DURAND, Ollivier TARAMASCO

Contenu

  • Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
  • Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
  • Simulation
  • Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
  • Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
  • Tests sur le paramètres.
  • Interface utilisateur.


Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes