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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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Etude d'articles mathématiques pour la finance - WMMFTMP5

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  • Volumes horaires

    • CM : 1.5
    • TD : -
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 1.5
  • Responsables : Jerome LELONG, Herve GUIOL

Objectifs

Il s'agit d'études d'articles mathématiques fondamentaux pour leur utilité en Finance.
Les élèves seront exposé à chacun de ces articles et devront travailler en profondeur en binôme sur l'un d'eux. Ils devront savoir faire preuve de synthèse et mobiliser leur connaissances financières et mathématique afin d'illustré l'importance des articles présentés.

Contenu

Etudes d'articles.
Les atricles qui suivent vous sont proposés en lecture pour votre culture générale de math/finance mais ne font pas l'objet du travail.

Bernard Bru & Marc Yor : Comments on the life and mathematical legacy of Wolfgang Doeblin.

Hans Fölmer : On Kiyosi Itô's work and it's impact.

Kiyosi Itô : Memoirs of my research on stochastic analysis.

M. Yor, N. El Karoui, M. Jeanblanc, P. Protter, M. Crouhy : Mathématiques Financière et Industrie Bancaire.
Les articles de l'année sont proposés sous Teide.

Prérequis

Cours de probabilités (1A), PSAF (2A IF), ISD (2A IF) et GDRF (3A IF)

Contrôles des connaissances

Soutenance publique : 15 minutes de présentation + 15 minutes de questions.
Rapport écrit.

N1=Note soutenance+rapport
Non rattrapable

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : WMMFTMP5
Langue(s) d'enseignement : FR

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Hull J.C., Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13 : 978-0134472089

Revuz D., Yor M., Continuous Martingales and Brownian Motion, ISBN-13 : 978-3540643258

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mise à jour le 30 juin 2020

Université Grenoble Alpes