Méthodes de Monte Carlo Avancées

Ce cours démarre par une étude des résultats de convergence pour les martingales à temps discret (loi forte des grands nombres pour les martingales). Ces résultats sur les martingales seront utilisés pour présenter les concepts de l'optimisation en contexte stochastique et les différents résultats théoriques associés. Ce cours s'achèvera par la présentation des méthodes de Monte-Carlo adaptatives à la lumière des résultats sur les martingales et l'approximation stochastique.

N1=E1
N2=E2