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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Méthodes de Monte Carlo Avancées

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Approximation stochastique et applications à la finance


Contact Jérôme LELONG

Contenu

Ce cours démarre par une étude des résultats de convergence pour les martingales à temps discret (loi forte des grands nombres pour les martingales). Ces résultats sur les martingales seront utilisés pour présenter les concepts de l'optimisation en contexte stochastique et les différents résultats théoriques associés. Ce cours s'achèvera par la présentation des méthodes de Monte-Carlo adaptatives à la lumière des résultats sur les martingales et l'approximation stochastique.



Prérequis

Contrôles des connaissances



N1=E1
N2=E2

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

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Université Grenoble Alpes