Volumes horaires
- CM 9.0
- TP 9.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.87
Objectif(s)
Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées. Les appliquer à des exemples de finance de marché.
Contact Jérôme LELONG
Contenu(s)
- Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
- Suite à discrépance faible;
- Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
- Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
Prérequis
cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"
Contrôle des connaissances
Epreuve finale écrite.
N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2
TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).