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Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Méthodes de monte-carlo en finance

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  • Volumes horaires

    • CM : 9.0
    • TP : 9.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées. Les appliquer à des exemples de finance de marché.


Contact Jérôme LELONG

Contenu

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
  • Suite à discrépance faible;
  • Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
  • Méthodes numériques pour le calcul des grecques.


Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôles des connaissances

Epreuve finale écrite.



N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2

TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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Université Grenoble Alpes