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Pilotage bancaire : risques, réglementation et éthique - WMMF241

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  • Volumes horaires

    • CM : 36.0
    Crédits ECTS : 3.75

Objectifs

Ce cours permet aux étudiants de découvrir la gestion des risques bancaires et l’éthique professionnelle du métier de banquier.

Les aspects théoriques sont illustrés par des cas. La déclinaison de l’utilisation de l’outil quantitatif dans le monde financier permet de cerner l’importance grandissante de ce type d’approche dans la finance moderne :
Evolution de la finance moderne, crise financière, réglementation bancaire, Pilotage bancaire, gestion actif-passif, risque de taux, risque de marché, risque de crédit et titrisation

Les aspects éthiques du métier de banquier sont illustrés par des travaux de recherche que réalisent les étudiants pour mettre en lumière les utilisations des produits financiers et leurs impacts ainsi que les réglementations. Chaque étudiant doit pouvoir se forger, par la connaissance approfondie des mécanismes et des usages, une opinion personnelle sur l’utilisation actuelle et souhaitable des outils financiers.

Contact Sonia JIMENEZ (ÉP. BURLACU)

Contenu

Pilotage bancaire et risques

Panorama bancaire
-Panorama de la finance quantitative, présentation des banques.

Crises financières et bancaires
-Etude des mécanismes durant les crises financières.

ALM bancaire
-pratiques ALM (TCI) et Indicateurs de performances ( KPI, RAROC).
-TD : couverture d’un prêt dans un bilan bancaire

Risque de faillite
-TD : risque de faillite bancaire

La réforme Bâle III
-Objectifs et grandes lignes du ratio de solvabilité.

Risque de taux
-les modèles de taux
-la gestion du risque de taux en duration et convexité
-le principe de couverture
-TD : valorisation d’un prêt par la méthode de Monte-Carlo

Risque de marché
-VaR, Moments Partiels Inférieurs , Sortino, TailVar
-Riskmetrics

Risque de crédit
-Modèles de risque de crédit : CreditMetrics, CreditRisk+,

Titrisation
-Présentation générale

Ethique du métier de banquier

Présentation des travaux des étudiants
-Présentation générale puis présentation des travaux des étudiants



Prérequis

Neant

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Un contrôle continu noté sur 10 points portant sur la synthèse écrite de 10 à 20 pages remise à l’enseignant sur la question éthique de leur choix.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final noté sur 10 points.
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1+CC
N2=E2


E1 = examen final noté sur 10 points
CC = contrôle continu noté sur 10 points portant sur la synthèse écrite de 10 à 20 pages remise à l’enseignant sur la question éthique de leur choix
E2 = examen final (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5

Bibliographie

Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9

Jorion P. (2001), “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk.” Philippe Jorion. - 2nd ed. - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 544 p. - ISBN 0-07-135502-2

Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.

www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.

https://sites.google.com/site/financeresponsable/ : mon site internet « crises et éthique de l’action ».

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