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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Modelisation and Programmation Project - 5MMPMP6

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  • Number of hours

    • Projects : 24.0
    ECTS : 2.0

Goals

Design and Implementation of a Monte Carlo pricer in C++

Contact Jérôme LELONG

Content

The goal is to design and implement an option pricer for multi-asset products in the Black Scholes model. This project is a first approach to the implementation of Monte Carlo algorithms. This project is used in several other courses.



Prerequisites

cours 2A "Modélisation et programmation" et "Introduction aux Produits Dérivés"

Tests



N1=Projet
Pas de rattrapage possible.

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Written by Sebastien Viardot

Date of update January 15, 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes