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Conception et implémentation d'un pricer Monte-Carlo en C++
Le but de ce projet est de réaliser en C++ un pricer Monte-Carlo pour les options multi sous-jacents dans le modèle de Black Scholes. Ce cours permet une première approche de la programmation d'algorithmes pour des problèmes probabilistes. Ce projet est ensuite réutilisé dans plusieurs cours de 3A de la filière.
Prérequiscours 2A "Modélisation et programmation" et "Introduction aux Produits Dérivés"
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : présence en TP
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet avec soutenance orale
Salle spécifique : petite salle de TD pour la soutenance
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : pas de rattrapage possible
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
N1=Projet
N2=Oral
Le cours est programmé dans ces filières :
Code de l'enseignement : 5MMPMP6
Langue(s) d'enseignement :
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
mise à jour le 15 janvier 2017