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Choix de portefeuille et mesures de performance - WMMFMB12

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 2.0

Objectifs

L'objectif de cet enseignement consiste à transmettre aux étudiants les fondamentaux du choix de portefeuille et de la mesure de la performance d'un portefeuille. En particulier, l'enseignement concernera les aspects liés à la rentabilité et aux risques d'un portefeuille (avec appréciation des différentes primes de risque), aux fonds mutuels, à la gestion active vs. passive ainsi qu'aux mesures de la performance d'un portefeuille.

A l'issue de ce cours, il est attendu que les étudiants aient acquis les connaissances et savoir-faire minimum suivants:
-savoir utiliser les connaissances de théorie financière pour résoudre des problèmes financiers pratiques de gestion d'actifs;
-avoir une bonne vision, théorique et pratique, des différents types de gestion de portefeuille
(gestion active, gestion passive) ainsi que de la mise en place de stratégies actives de gestion de portefeuille;
-avoir une bonne connaissance des mesures traditionnelles d'évaluation de la performance de portefeuilles;
-avoir acquis une bonne compréhension de la théorie sur laquelle est fondée chaque mesure de performance, connaitre les limites inhérentes à l'utilisation de chaque mesure, savoir choisir la (ou les) mesures les plus adéquates à une situation donnée et savoir appliquer concrètement ces mesures pour des cas réels de gestion de portefeuille;
-savoir interpréter les résultats empiriques obtenus lors de l'utilisation des différentes mesures de performance.

Les connaissances et savoir-faire plus poussés consisteront à avoir une vision critique de chaque mesure de performance, et connaître les résultats récents concernant l'évaluation de la performance des gestionnaires de portefeuille (nouvelles mesures de performance et conclusions des tests empiriques de ces mesures).

Contact Sonia JIMENEZ (ÉP. BURLACU)

Contenu

1- Rappels sur l'évaluation des actifs financiers

2- Les modes de gestion de portefeuille
2-1- L'efficience des marchés financiers
2-2- Les modes de gestion de portefeuille (gestion passive, gestion active)

3- Les mesures de la performance d'un portefeuille
3-1- Définition de la performance
3-2- Les mesures de performance traditionnelles
3-3- Les mesures ajustées au risque
3-4- Les mesures de Market Timing



Prérequis

Notions de théorie du portefeuille (vues en 2ème année de l'Ensimag).

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen écrit
Salle spécifique :
Durée :1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Aucun document
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrices
  • matériel interdit, préciser : ordinateurs, tablettes, téléphones, imprimantes
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :écrit ou oral
Salle spécifique :
Durée :1 heure
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Aucun document
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : Tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :calculatrices
  • matériel interdit, préciser :ordinateurs, tablettes, téléphones, imprimantes
    Commentaires :


Examen écrit
N1=E1
N2=E2


E1 = examen écrit session normale, 1h30 sans document
E2 = examen écrit ou oral (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9

Bibliographie

Alphonse, P., Desmuliers, G., Grandin, P., Levasseur, M. "Gestion de portefeuille et marchés financiers", Pearson, 2010.
Bellalah, M. "Gestion de portefeuille analyse quantitative de la rentabilité et des risques", Perason, 2004.
Bodson, L., Grandin, P., Hübner, G., Lambert, M. "Performance de portefeuille", Pearson, 2010.

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mise à jour le 15 janvier 2017

Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes