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Choix de portefeuille et mesures de performance - WMMFB10

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

L'objectif de cet enseignement consiste à transmettre aux étudiants les fondamentaux du choix de portefeuille et de la mesure de la performance d'un portefeuille. En particulier, l'enseignement concernera les aspects liés à la rentabilité et aux risques d'un portefeuille (avec appréciation des différentes primes de risque), aux fonds mutuels, à la gestion active vs. passive ainsi qu'aux mesures de la performance d'un portefeuille.

Contact Sonia JIMENEZ (ÉP. BURLACU)

Contenu

1- Rappels sur l'évaluation des actifs financiers

2- Les modes de gestion de portefeuille
2-1- L'efficience des marchés financiers
2-2- Les modes de gestion de portefeuille (gestion passive, gestion active)

3- Les mesures de la performance d'un portefeuille
3-1- Définition de la performance
3-2- Les mesures de performance traditionnelles
3-3- Les mesures ajustées au risque
3-4- Les mesures de Market Timing



Prérequis

Notions de théorie du portefeuille (vues en 2ème année de l'Ensimag).

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen écrit
Salle spécifique :
Durée :1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Aucun document
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrices de poche autonomes
  • matériel interdit, préciser : ordinateurs, tablettes, téléphones, imprimantes
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :écrit ou oral
Salle spécifique :
Durée :1 heure
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Aucun document
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : Tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :calculatrices de poche autonomes
  • matériel interdit, préciser :ordinateurs, tablettes, téléphones, imprimantes
    Commentaires :


Examen écrit
N1=E1
N2=E2


E1 = examen écrit session normale, 1h30 sans document
E2 = examen écrit ou oral (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5

Bibliographie

Alphonse, P., Desmuliers, G., Grandin, P., Levasseur, M. "Gestion de portefeuille et marchés financiers", Pearson, 2010.
Bellalah, M. "Gestion de portefeuille analyse quantitative de la rentabilité et des risques", Perason, 2004.
Bodson, L., Grandin, P., Hübner, G., Lambert, M. "Performance de portefeuille", Pearson, 2010.

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Université Grenoble Alpes