Ensimag Rubrique Formation 2022

EDP pour la Finance

  • Volumes horaires

    • CM 18.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 1.87

Objectif(s)

Connaître les différentes classes d'Equations aux Dérivées Partielles : elliptiques, paraboliques, hyperboliques. Comprendre les principes qui les soutendent, et les implications qu'il représentent sur leurs approximations numériques. Applications aux différents modèles EDP intervenant en finance mathématique.


Contact Emmanuel MAITRE

Contenu(s)

1. Introduction : origine des EDP en finance
2. Les différents type d'EDP : parabolique, elliptique, hyperbolique et mixte
3. EDP, conditions aux limites et initiales : comment les imposer ?
4. Equations d'Hamilton-Jacobi et introduction au contrôle
5. Quelques éléments d'analyse numérique des EDP



Prérequis

Contrôle des connaissances

Examen écrit : durée 2H
Documents autorisés.



N1 : Examen écrit session 1
N2 : Examen écrit session 2 ou oral

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5