Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.87
Objectif(s)
Connaître les différentes classes d'Equations aux Dérivées Partielles : elliptiques, paraboliques, hyperboliques. Comprendre les principes qui les soutendent, et les implications qu'il représentent sur leurs approximations numériques. Applications aux différents modèles EDP intervenant en finance mathématique.
Contact Emmanuel MAITRE
Contenu(s)
1. Introduction : origine des EDP en finance
2. Les différents type d'EDP : parabolique, elliptique, hyperbolique et mixte
3. EDP, conditions aux limites et initiales : comment les imposer ?
4. Equations d'Hamilton-Jacobi et introduction au contrôle
5. Quelques éléments d'analyse numérique des EDP
Prérequis
Contrôle des connaissances
Examen écrit : durée 2H
Documents autorisés.
N1 : Examen écrit session 1
N2 : Examen écrit session 2 ou oral
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5