Aller au menu Aller au contenu
Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

EDP pour la Finance

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In
  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Connaître les différentes classes d'Equations aux Dérivées Partielles : elliptiques, paraboliques, hyperboliques. Comprendre les principes qui les soutendent, et les implications qu'il représentent sur leurs approximations numériques. Applications aux différents modèles EDP intervenant en finance mathématique.


Contact Emmanuel MAITRE

Contenu

1. Introduction : origine des EDP en finance
2. Les différents type d'EDP : parabolique, elliptique, hyperbolique et mixte
3. EDP, conditions aux limites et initiales : comment les imposer ?
4. Equations d'Hamilton-Jacobi et introduction au contrôle
5. Quelques éléments d'analyse numérique des EDP



Prérequis

Contrôles des connaissances

Examen écrit : durée 2H
Documents autorisés.



N1 : Examen écrit session 1
N2 : Examen écrit session 2 ou oral

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In
Université Grenoble Alpes