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Ce cours permet aux étudiants de découvrir la gestion des risques bancaires. Les aspects théoriques sont illustrés par des cas. La déclinaison de l’utilisation de l’outil quantitatif dans le monde financier permet de cerner l’importance grandissante de ce type d’approche dans la finance moderne :
Pilotage bancaire, Bâle II, risque de taux, risque de marché, risque de crédit, Risque opérationnel.
Pilotage bancaire,
1 Panorama bancaire
Bâle II,
5 La réforme Bâle II
Le risque de taux,
6 Structure des taux
Le risque de marché,
8 Les mesures de risque
Le risque de crédit,
10 Les mesures de risque
Le risque opérationnel,
12 Les mesures de risque et TD
Neant
Un examen final noté sur 10 points.
Un contrôle continu noté sur 10 points portant sur les TD et une recherche thématique sur un des TD. Une synthèse écrite de 10 à 20 pages sera remise à l’enseignant.
N1=50%E1+50%CC
Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9
Jorion P. (2001), “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk.” Philippe Jorion. - 2nd ed. - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 544 p. - ISBN 0-07-135502-2
Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.
www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.
www.perso.wanadoo.fr/denis.dupre : mon site d’aide sur Bâle II et les normes IAS.
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