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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Gestion dynamique des risques financiers 1

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

Donner les éléments de base du calcul stochastique général, puis les mettre en application sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.


Contact Pierre ETORE

Contenu

Intégrale d'Itô - Formule d'Itô- théorème de Girsanov - modèles multi sous-jacents - changement de numéraires - valorisation risque neutre -Exemples



Prérequis

"Introduction au calcul stochastique et applications financières" ENSIMAG 2A.

Dans tous les cas des connaissances sur les processus aléatoires et le mouvement brownien sont requises.

Contrôles des connaissances

Examen final sur table et contrôle continu



N1=(2*E1+CC)/3
N2=max(N1,0.5*(N1+E2))

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".

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Université Grenoble Alpes