Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.75
Objectif(s)
Donner les éléments de base du calcul stochastique général, puis les mettre en application sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Pierre ETORE
Contenu(s)
Intégrale d'Itô - Formule d'Itô- théorème de Girsanov - modèles multi sous-jacents - changement de numéraires - valorisation risque neutre -Exemples
Prérequis
"Introduction au calcul stochastique et applications financières" ENSIMAG 2A.
Dans tous les cas des connaissances sur les processus aléatoires et le mouvement brownien sont requises.
Contrôle des connaissances
Examen final sur table et contrôle continu
N1=(2*E1+CC)/3
N2=max(N1,0.5*(N1+E2))
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".