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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Gestion dynamique des risques financiers 1

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.


Contact Pierre ETORE

Contenu

modèles multi sous-jacents - changement de numéraires - valorisation risque neutre -Exemples



Prérequis

"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"

Contrôles des connaissances

Examen final sur table



N1=E1
N2=max(N1,E2)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".

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Université Grenoble Alpes