Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.75
Objectif(s)
Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Pierre ETORE
Contenu(s)
modèles multi sous-jacents - changement de numéraires - valorisation risque neutre -Exemples
Prérequis
"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"
Contrôle des connaissances
Examen final sur table
N1=E1
N2=max(N1,E2)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".