Ensimag Rubrique Formation 2022

Gestion dynamique des risques financiers 1 - WMMA531P

  • Volumes horaires

    • CM 18.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 1.75

Objectif(s)

Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.

Contact Pierre ETORE

Contenu(s)

modèles multi sous-jacents - Aspects EDP - valorisation risque neutre -Exemples



Prérequis

"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=max(E1 , (CC +2E1)/3)
N2=max(N1,E2)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5
Equipe->Finance

Bibliographie

I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".