Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.75
Objectif(s)
Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Pierre ETOREContenu(s)
modèles multi sous-jacents - Aspects EDP - valorisation risque neutre -Exemples
Prérequis
"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
N1=max(E1 , (CC +2E1)/3)
N2=max(N1,E2)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5
Bibliographie
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".