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Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Gestion dynamique des risques financiers 1 - WMMA531P

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.

Contact Pierre ETORE

Contenu

modèles multi sous-jacents - Aspects EDP - valorisation risque neutre -Exemples



Prérequis

"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=max(E1 , (CC +2E1)/3)
N2=max(N1,E2)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5

Bibliographie

I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".

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anglais
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