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Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Pierre ETOREmodèles multi sous-jacents - Aspects EDP - valorisation risque neutre -Exemples
"Fondements Mathématiques du Calcul Stochastique"
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
N1=max(E1 , (CC +2E1)/3)
N2=max(N1,E2)
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".