Gestion dynamique des risques financiers 2 - 5MMGDRF2

• Marchés multi-devises
  1. Arbitrage entre plusieurs devises
  2. Modélisation de la dynamique des taux de change
  3. Le taux de change comme un changement de numéraire
  4. Portefeuille de couverture

• Modèles de taux d'intérêt
  1. Principes de la modélisation de la courbe des taux
  2. Quelques modèles de taux court : Merton, Vasicek, modèles affines, Cox Ingersoll Ross
  3. Options sur zéro-coupons
  4. Modélisation du taux forward : approche de Heath Jarrow Morton.
  5. Mesure forward

cours 3A "Gestion dynamique des risques I"
cours 3A "Fondements mathématiques du calcul stochastique"

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final écrit.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : tous documents interdits
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

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N2=E2