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Informatique et Mathématiques appliquées
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Gestion dynamique des risques financiers 2 - 5MMGDRF2

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

Le cours se découpe en deux parties. La première partie a pour objectif d'étudier l'évaluation et de la couverture de produits dérivés dans les marchés multi-devises. La seconde partie du cours se concentre sur les modèles de taux d'intérêt et les produits associés.

Contact Jérôme LELONG

Contenu

  • Marchés multi-devises
    1. Arbitrage entre plusieurs devises
    2. Modélisation de la dynamique des taux de change
    3. Le taux de change comme un changement de numéraire
    4. Portefeuille de couverture
  • Modèles de taux d'intérêt
    1. Principes de la modélisation de la courbe des taux
    2. Quelques modèles de taux court : Merton, Vasicek, modèles affines, Cox Ingersoll Ross
    3. Options sur zéro-coupons
    4. Modélisation du taux forward : approche de Heath Jarrow Morton.
    5. Mesure forward


Prérequis

cours 3A "Gestion dynamique des risques I"
cours 3A "Fondements mathématiques du calcul stochastique"

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final écrit.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : tous documents interdits
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

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Université Grenoble Alpes