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Ce cours se présente pour une suite des méthodes étudiées dans le cours de "Méthodes de Monte-Carlo pour la finance" et comporte deux parties indépendantes.
Contact Jérôme LELONGPartie I : Schéma de discrétisation pour les Equations Différentielles Stochastiques
Partie II : Options américaines : théorie et méthodes numériques
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit et mini-projet
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents
Matériel (ex : calculatrices):
N1=(E1 + P1) / 2
N2=(E2 + P1) / 2