Méthodes de Monte-Carlo Avancées - WMMFA41

Partie I : Schéma de discrétisation pour les Equations Différentielles Stochastiques

1. Rappels sur l'existence et de solutions et quelques résultats sur les moments d'une EDS
2. Schéma d'Euler : vitesse forte et faible
3. Schéma de Milhstein

Partie II : Options américaines : théorie et méthodes numériques

• Options américaines en temps discret
  1. Approche financière et raisonnement par arbitrage
  2. Equation de programmation dynamique
  3. Théorie de l'arrêt optimal et enveloppe de Snell

• Options américaines en temps continu
  1. Enveloppe de Snell en temps continu
  2. Méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines : approche de Longstaff Schwartz et méthode de quantification
  3. Approche par EDP
  4. Approche duale

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit et mini-projet
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser : aucun
• matériel interdit, préciser : tous
  Commentaires :

N1=(E1 + P1) / 2
N2=(E2 + P1) / 2