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Méthodes de Monte-Carlo en finance (en anglais) - WMMF430

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  • Volumes horaires

    • CM : 9.0
    • TP : 9.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Contact Jérôme LELONG

Contenu

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
  • Suite à discrépance faible;
  • Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
  • Méthodes numériques pour le calcul des grecques.


Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôles des connaissances

L'examen existe uniquement en anglais 

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Le cours est donné uniquement en anglais EN

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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anglais
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