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Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.
Contact Jérôme LELONGcours 2A "Processus stochastique et application à la finance"
L'examen existe uniquement en anglais
CONTRÔLE CONTINU : sans
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :oral
Salle spécifique :
Durée : 30 minutes
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):
N1=E1
N2=E2
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
Le cours est donné uniquement en anglais
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).