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Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Méthodes statistiques pour la finance

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles économétriques et les méthodes statistiques associées pour décrire le comportement des cours boursiers.


Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu

  1. Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
  2. Modèles économétriques pour la finance :
    • modèles ARCH,
      * modèles à volatilité stochastique.


Prérequis

Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année

Contrôles des connaissances

TP (100%)



N1=P
N2=E2

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.

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anglais
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