Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.87
Objectif(s)
Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles économétriques et les méthodes statistiques associées pour décrire le comportement des cours boursiers.
Contact Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
- Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
- Modèles économétriques pour la finance :
- modèles ARCH,
* modèles à volatilité stochastique.
- modèles ARCH,
Prérequis
Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année
Contrôle des connaissances
TP (100%)
N1=P
N2=E2
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.