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Informatique et Mathématiques appliquées
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Marchés financiers - 4MMMF

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  • Volumes horaires

    • CM : 33.0
    Crédits ECTS : 2.5

Objectifs

L’objectif principal de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître le fonctionnement des marchés financiers : intervenants, organisation, différents types de produits.
Il met essentiellement l’accent sur les marchés dérivés tels que les contrats à terme, de gré à gré ou négociés sur des marchés organisés comme Euronext, ainsi que les contrats d’option ou les swaps.
A l’issue de ce cours, les étudiants doivent être capables d’utiliser les différents produits dérivés pour couvrir des positions, spéculer ou faire de l’arbitrage. Ils doivent également être capables de valoriser ces différents actifs.

Contact Philippe PROTIN

Contenu

L’organisation des marchés financiers : l’exemple d’Euronext.
Les contrats à terme de gré à gré : forward-forward et Future Rate Agreement (FRA)
Les contrats à terme standardisés : Euribor 3 mois, Euro-Bund, CAC 40, etc.
Les contrats d’options : mécanismes généraux des options, stratégies statiques, stratégies dynamiques de gestion de portefeuille optionnel.
Les contrats de swap : fonctionnement, stratégies et valorisation de swaps de taux



Prérequis

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Aucun

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Écrit
Salle spécifique : Néant
Durée : 3 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : documents de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document que celui précisé ci-dessus
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : ordinateur
    Commentaires : contrôle final : 100 %

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Écrit
Salle spécifique : Néant
Durée : 2 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : documents de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document que celui précisé ci-dessus
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrices
  • matériel interdit, préciser : ordinateurs
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 4

Bibliographie

Hull J. - Options, futures, et autres actifs dérivés. – Pearson Ed., 8ème édition, 2011
L. Gitman & M. Joehnk – Fundamentals of investing – Pearson Ed, 9ème édition, 2005
Fabozzi F.J., E.H. Neave and G. Zhou - Financial Economics - Wiley, 2012

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Université Grenoble Alpes