Volumes horaires
- CM 18.0
- TD 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
Ce cours est une introduction condensée aux processus aléatoires en gardant toujours en tête les questions de simulation et de modélisation. Il est destiné à se familiariser avec les notions de base des phénomènes aléatoires. Il traite des techniques employées dans les domaines de la modélisation des systèmes complexes et de l'aide à la décision décision en complément des techniques de statistique et de recherche opérationnelle.
Contact Pierre ETORE
Contenu(s)
1.Chaînes de Markov; 2.Processus de renouvellement; 3.Processus de Poisson; 4.Processus Markovien à saut;
5.Files d'attente.
Prérequis
Probabilités Appliquées 1 est pré-requis.
Probabilités Appliquées 2 est recommandé.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu en salle + exercices et TP à rendre(CC) ; épreuve écrite finale(E).
N1 = 1/3 *CC +2/3*E1
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N2= 1/3*CC+2/3*E2
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->MMIS->Semestre 3
Bibliographie
Durrett, R. “Essential of Stochastic processes”, Springer Verlag, New York, 1999.
Ferrari, P. A., Galves, A. “Coupling and regeneration for stochastic processes” téléchargeable à http://www.ime.usp.br/~pablo/book/oct2001/oct2001.pdf
Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001