Ensimag Rubrique Formation 2022

Processus Stochastique et Applications financières - 4MMPSAF

  • Volumes horaires

    • CM 18.0
    • TD 18.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 3.0

Objectif(s)

Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.

Contact Pierre ETORE

Contenu(s)

Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret
6. Processus de Poisson



Prérequis

3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.
4MMMPA Modèles probabilistes pour l'apprentissage est recommandé.

Contrôle des connaissances

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : épreuve écrite finale
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :

Notes de cours et TD

Documents interdits (ex : livres, tous documents) : livres, calculatrices

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : en fonction du nombre d'étudiants



N1 = E1
N2= Max( E1 , E2 )

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 4

Bibliographie

Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001

Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.