Volumes horaires
- CM 18.0
- TD 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.
Contact Pierre ETOREContenu(s)
Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret
6. Processus de Poisson
Prérequis
3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.
4MMMPA Modèles probabilistes pour l'apprentissage est recommandé.
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : épreuve écrite finale
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Notes de cours et TD
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : livres, calculatrices
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : en fonction du nombre d'étudiants
N1 = E1
N2= Max( E1 , E2 )
Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001
Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.