Projet évaluation de produits structurés - 5MMPEPS2
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Objectifs
L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.
Contact Ollivier TARAMASCO
Contenu Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta
- Modèles d'évolution du prix des actifs
- Calibration des paramètres,
- Robustesse du prix, de la couverture
- Contraintes financières (frais, ...)
...
PrérequisTous les enseignements de la filière
Contrôles des connaissances Projet (100%)
N1=P
pas de rattrapage
Informations complémentaires
Bibliographie C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance
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