Ensimag Rubrique Formation 2022

Projet évaluation de produits structurés - 5MMPEPS2

  • Volumes horaires

    • TD 24.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 4.5

Objectif(s)

L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.

Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta

  • Modèles d'évolution du prix des actifs
  • Calibration des paramètres,
  • Robustesse du prix, de la couverture
  • Contraintes financières (frais, ...)
    ...


Prérequis

Tous les enseignements de la filière

Contrôle des connaissances

Projet (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestres 5 et 6

Bibliographie

C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance