Volumes horaires
- TD 24.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.5
Objectif(s)
L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.
Contact Ollivier TARAMASCOContenu(s)
Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta
- Modèles d'évolution du prix des actifs
- Calibration des paramètres,
- Robustesse du prix, de la couverture
- Contraintes financières (frais, ...)
...
Prérequis
Tous les enseignements de la filière
Contrôle des connaissances
Projet (100%)
N1=P
pas de rattrapage
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->Filière IF->Semestres 5 et 6
Bibliographie
C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance