Ensimag Rubrique Formation 2022

Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance - WMMFA10

  • Volumes horaires

    • CM 36.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 3.75

Objectif(s)

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++

Interface Excel / Web en C#/C++/CLI

Contact Ollivier TARAMASCO, Jean-Baptiste DURAND

Contenu(s)

  • Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
  • Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
  • Simulation
  • Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
  • Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
  • Tests sur le paramètres.
  • Interface utilisateur.


Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :


N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5