Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance - WMMFA10

• Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
• Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
• Simulation
• Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
• Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
• Tests sur le paramètres.
• Interface utilisateur.

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=P
pas de rattrapage