Volumes horaires
- CM 36.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.75
Objectif(s)
Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web en C#/C++/CLI
Contact Ollivier TARAMASCO, Jean-Baptiste DURANDContenu(s)
- Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
- Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
- Simulation
- Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
- Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
- Tests sur le paramètres.
- Interface utilisateur.
Prérequis
Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance
CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
N1=P
pas de rattrapage