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Séries chronologiques pour la finance (en anglais) - WMMFA42

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.87

Objectifs

Etude théorique des séries chronologiques

Contact Jérôme LELONG

Contenu

Le cours se développe selon deux principaux axes.
Pour introduire le sujet, quelques exemples sont discutés au tout début du cours.

La première partie se préoccupe principalement des aspects théoriques fondamentaux de ce domaine d'étude.
On introduit les concepts base, à savoir: la notion de processus stochastiques, de stationnarité, de moyenne et d'autocovariance de tels processus.

Nous nous attardons alors sur la notion de tendance observée en série temporelle. Les modèles classiques sont étudiés et la notion d'inversibilité abordée. D'une manière naturelle, on introduit les séries chronologiques non stationnaires.

Dans la seconde partie, plus appliquée, nous nous préoccupons principalement de l'analyse des séries chronologiques en ayant pour objectif de déterminer un modèle et d'en estimer les paramètres dans le but de procéder à la prévision de valeurs futures de la série.



Prérequis

Contrôles des connaissances

L'examen existe uniquement en anglais 

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Aucun

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : 1 feuille A4 manuscrite recto-verso et les transparents du cours disponibles sur le site WEB du cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : tout autre matériel
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : 1 feuille A4 manuscrite recto-verso et les transparents du cours disponibles sur le site WEB du cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : tout autre document
    Commentaires :


N1=E1
N2=E2

Informations complémentaires

Le cours est donné uniquement en anglais EN

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 5

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Université Grenoble Alpes