Volumes horaires
- CM 1.5
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Il s'agit d'études d'articles mathématiques fondamentaux pour leur utilité en Finance.
Les élèves seront exposé à chacun de ces articles et devront travailler en profondeur en binôme sur l'un d'eux. Ils devront savoir faire preuve de synthèse et mobiliser leur connaissances financières et mathématique afin d'illustré l'importance des articles présentés.
Responsable(s)
Herve GUIOL, Jerome LELONG
Contenu(s)
Etudes d'articles.
Les atricles qui suivent vous sont proposés en lecture pour votre culture générale de math/finance mais ne font pas l'objet du travail.
Bernard Bru & Marc Yor : Comments on the life and mathematical legacy of Wolfgang Doeblin.
Hans Fölmer : On Kiyosi Itô's work and it's impact.
Kiyosi Itô : Memoirs of my research on stochastic analysis.
M. Yor, N. El Karoui, M. Jeanblanc, P. Protter, M. Crouhy : Mathématiques Financière et Industrie Bancaire.
Les articles de l'année sont proposés sous Teide.
Cours de probabilités (1A), PSAF (2A IF), ISD (2A IF) et GDRF (3A IF)
Contrôle des connaissances
Soutenance publique : 15 minutes de présentation + 15 minutes de questions.
Rapport écrit.
N1=Note soutenance+rapport
N2=Note soutenance+rapport sur un autre article
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMFMA27
Langue(s) d'enseignement : 
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
Hull J.C., Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13 : 978-0134472089
Revuz D., Yor M., Continuous Martingales and Brownian Motion, ISBN-13 : 978-3540643258