Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Ce cours permet aux étudiants de découvrir la gestion des risques bancaires.
Les aspects théoriques sont illustrés par des cas. La déclinaison de l’utilisation de l’outil quantitatif dans le monde financier permet de cerner l’importance grandissante de ce type d’approche dans la finance moderne :
Evolution de la finance moderne, crise financière, réglementation bancaire, pilotage bancaire, gestion actif-passif, risque de taux, risque de marché, risque de crédit et titrisation
Responsable(s)
Sonia JIMENEZ GARCES, Denis DUPRE
Contenu(s)
Pilotage bancaire et risques
1. Panorama de la finance et mesure des risques
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P1.
• Panorama de la finance
• Présentation des banques.
• Objectifs de gestion et mesure des risques
2. Risque de taux
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P2 :
• gestion du risque de taux
• comparaison des modèles de taux
A faire après le cours - TD n °1 : couverture d’un crédit par son financement
3. Pilotage bancaire – ALM – Tarification -Titrisation
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P3 :
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P5 :
• Pilotage bancaire
• pratiques ALM (TCI)
• Indicateurs de performances (RAROC).
• Titrisation
4. Pilotage bancaire – Risque de crédit
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P6 :
• Modèles de risque de crédit : CreditMetrics, CreditRisk+…
5. Pilotage bancaire – Réglementation bancaire
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P4 :
• Objectifs et grandes lignes du ratio de solvabilité.
• Bâle III
6. TD n °2 : Pricing d’un crédit
• Utilisation de la méthode de Monte-Carlo
• Evaluation d’un crédit avec risque de remboursement anticipé et de crédit
Neant
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final noté sur 20 points.
Salle spécifique :
Durée : 2 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :documents interdits
Matériel (ex : calculatrices): calculatrice nécessaire
• matériel autorisé, préciser : calculatrice uniquement
• matériel interdit, préciser :
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit ou oral
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : documents interdits
Matériel (ex : calculatrices): calculatrice nécessaire
• matériel autorisé, préciser :calculatrice uniquement
• matériel interdit, préciser :
Commentaires :
N1=E1
N2=E2
où
E1 = examen final noté sur 20 points
E2 = examen final (session de rattrapage)
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMF9M22
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Finance
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9
Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.
www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.