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Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Hervé GUIOLIntégrale et formule d'Itô cas multidimensionnel - Modèles financiers multi sous-jacents de type Black/Scholes - Valorisation risque neutre - Couverture - Changement de numéraire
Cours de Processus Stochastiques et Applications Financières et cours d'Introduction aux Produits Dérivés (cours de 2A)
CONTRÔLE CONTINU :
En séance et quelquefois à compléter à la maison.
La présence est obligatoire : toute absence est pénalisée.
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée : 3h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : une page A4 manuscrite recto/verso.
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit ou oral selon l'effectif
Salle spécifique : non
Durée : 2h (écrit) ou 30 minutes (oral)
Documents et matériel autorisés: idem session normale
N1=(CC +2E1)/3
N2=(CC+2E2)/3
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer
mise à jour le 15 janvier 2017
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