Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Mettre en application le calcul stochastique sur le problème de la valorisation et de la couverture de produits financiers dans le cadre général multi sous-jacents.
Contact Hervé GUIOLContenu(s)
Intégrale et formule d'Itô cas multidimensionnel - Modèles financiers multi sous-jacents de type Black/Scholes - Valorisation risque neutre - Couverture - Changement de numéraire
Prérequis
Cours de Processus Stochastiques et Applications Financières et cours d'Introduction aux Produits Dérivés (cours de 2A)
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU :
En séance et quelquefois à compléter à la maison.
La présence est obligatoire : toute absence est pénalisée.
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final sur table
Salle spécifique :
Durée : 3h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : une page A4 manuscrite recto/verso.
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser : Tout matériel électronique (calculatrice, smartphone, ordinateur...)
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit ou oral selon l'effectif
Salle spécifique : non
Durée : 2h (écrit) ou 30 minutes (oral)
Documents et matériel autorisés: idem session normale
N1=(CC +2E1)/3
N2=(CC+2E2)/3
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9
Bibliographie
S.E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models".
I. Karatzas, S.E. Shreve "Brownian motion and stochastic calculus", Springer