Méthodes de monte-carlo en finance

• Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien, processus d’Ornstein-Uhlenbeck;
• Réduction de variance, suite à discrépance faible, variables de contrôle, stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives
• Calcul des grecques

cours 2A « calcul stochastique, et applications à la valorisation et la gestion des risques financiers »

Epreuve finale écrite.

N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2

TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).