Ensimag Rubrique Formation 2022

Méthodes de monte-carlo en finance

  • Volumes horaires

    • CM 9.0
    • TP 9.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 1.75

Objectif(s)

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées. Les appliquer à des exemples de finance de marché.


Contact Jérôme LELONG

Contenu(s)

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien, processus d’Ornstein-Uhlenbeck;
  • Réduction de variance, suite à discrépance faible, variables de contrôle, stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives
  • Calcul des grecques


Prérequis

cours 2A « calcul stochastique, et applications à la valorisation et la gestion des risques financiers »

Contrôle des connaissances

Epreuve finale écrite.



N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2

TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).