Méthodes de monte-carlo en finance
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Objectifs
Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées. Les appliquer à des exemples de finance de marché.
Contact Jérôme LELONG
Contenu - Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien, processus d’Ornstein-Uhlenbeck;
- Réduction de variance, suite à discrépance faible, variables de contrôle, stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives
- Calcul des grecques
Prérequiscours 2A « calcul stochastique, et applications à la valorisation et la gestion des risques financiers »
Contrôles des connaissances Epreuve finale écrite.
N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2
TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
Informations complémentaires
Bibliographie P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).
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