Volumes horaires
- CM 9.0
- TP 9.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.75
Objectif(s)
Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées. Les appliquer à des exemples de finance de marché.
Contact Jérôme LELONG
Contenu(s)
- Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien, processus d’Ornstein-Uhlenbeck;
- Réduction de variance, suite à discrépance faible, variables de contrôle, stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives
- Calcul des grecques
Prérequis
cours 2A « calcul stochastique, et applications à la valorisation et la gestion des risques financiers »
Contrôle des connaissances
Epreuve finale écrite.
N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2
TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).