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Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Monte-Carlo methods in financial engineering

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  • Number of hours

    • Lectures : 9.0
    • Laboratory works : 9.0
    ECTS : 1.75

Goals

Present the theory of Monte-Carlo methods and their applications to the pricing and hedging of financial derivatives


Contact Jérôme LELONG

Content



Prerequisites

Tests

Give kind of exam for session 1 and session 2: written, allowed documents or not, oral, practical work, reports, plan, vivas



N1=(E1+TP)/2
N2=(E2+TP)/2

TP = moyenne des notes de TP
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Additional Information

Curriculum->For Financial Engineering->Semester 5

Bibliography

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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Université Grenoble Alpes