Méthodes de Monte-Carlo en finance - 5MMMMCF

Objectif(s)

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Responsable(s)

Jérôme LELONG

Contenu(s)

• Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
• Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
• Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
• Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôle des connaissances

Evaluation : Examen écrit (2h)

Rattrapage : Examen écrit (2h)

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Durée : 2h00
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

N1=E1
N2=E2
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 5MMMMCF
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Probabilités-Statistique
• Equipe Finance

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Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).