Méthodes de Monte-Carlo en finance - 5MMMMCF

Volumes horaires
- CM 15.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP 21.0
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.0

Objectif(s)

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Responsable(s)

Jerome LELONG

Contenu(s)

Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux

Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

matériel autorisé, préciser :
matériel interdit, préciser :
Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Durée : 2h00
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

matériel autorisé, préciser :
matériel interdit, préciser :
Commentaires :

N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :