Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP 18.0
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.0
Objectif(s)
Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.
Responsable(s)
Jerome LELONG
Contenu(s)
- Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
- Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
- Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
- Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux
cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"
Contrôle des connaissances
Evaluation : Examen Ecrit (2h)
Rattrapage : Examen Ecrit (2h)
CONTRÔLE CONTINU : sans
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Durée : 2h00
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
N1=E1
N2=E2
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMMMCF
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Finance
- Equipe Probabilités-Statistique
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).