Volumes horaires
- CM 12.0
- TP 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.
Contact Jérôme LELONGContenu(s)
- Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
- Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
- Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
- Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux
Prérequis
cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU : sans
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires :
N1=E1
N2=E2
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 9
Bibliographie
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).