Méthodes de Monte-Carlo en finance - 5MMMMCF6

• Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
• Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
• Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
• Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).