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Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.
Contact Jérôme LELONGcours 2A "Processus stochastique et application à la finance"
CONTRÔLE CONTINU : sans
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):
N1=E1
N2=E2
E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)
P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).
mise à jour le 15 janvier 2017