Volumes horaires
- CM 18.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 1.75
Objectif(s)
introduire les méthodes numériques avancées utisées pour la valorisation de produits financiers
Contact Jérôme LELONG
Contenu(s)
Notamment seront abordées les méthodes de splitting pour des EDP multidimensionnels, les méthodes de Monte Carlo pour les options américaines.
Ces deux parties de cours sont relativement indépendantes.
Prérequis
Contrôle des connaissances
Le cours sera validé par un projet.
N1= note de projet
pas de session 2 (projet non rattrapable)
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Bibliographie
I. J. D. Craig & A. D. Sneyd, An alternating-direction implicit scheme for parabolic equations with mixed derivatives, Comp. Math. Appl. 16 (1988) 341–350.
F. Longstaff, and E. S. Schwartz, “Valuing american options by simulation: a simple least squares approach,” The Review of Financial Studies vol. 14 pp. 113–147, 2001.