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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Méthodes numériques avancées en finance

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

introduire les méthodes numériques avancées utisées pour la valorisation de produits financiers


Contact Jérôme LELONG

Contenu

Notamment seront abordées les méthodes de splitting pour des EDP multidimensionnels, les méthodes de Monte Carlo pour les options américaines.

Ces deux parties de cours sont relativement indépendantes.



Prérequis

Contrôles des connaissances

Le cours sera validé par un projet.



N1= note de projet
pas de session 2 (projet non rattrapable)

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

Bibliographie

I. J. D. Craig & A. D. Sneyd, An alternating-direction implicit scheme for parabolic equations with mixed derivatives, Comp. Math. Appl. 16 (1988) 341–350.

F. Longstaff, and E. S. Schwartz, “Valuing american options by simulation: a simple least squares approach,” The Review of Financial Studies vol. 14 pp. 113–147, 2001.

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Université Grenoble Alpes