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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Advanced numerical methods in finance

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  • Number of hours

    • Lectures : 18.0
    ECTS : 1.75

Goals


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Content



Prerequisites

Tests

Give kind of exam for session 1 and session 2: written, allowed documents or not, oral, practical work, reports, plan, vivas



N1= note de projet
pas de session 2 (projet non rattrapable)

Additional Information

Curriculum->For Financial Engineering->Semester 5

Bibliography

I. J. D. Craig & A. D. Sneyd, An alternating-direction implicit scheme for parabolic equations with mixed derivatives, Comp. Math. Appl. 16 (1988) 341–350.

F. Longstaff, and E. S. Schwartz, “Valuing american options by simulation: a simple least squares approach,” The Review of Financial Studies vol. 14 pp. 113–147, 2001.

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Université Grenoble Alpes