Ensimag Rubrique Formation 2022

Modélisation stochastique pour la finance - 5MMMSF

  • Volumes horaires

    • CM 18.0
    • Projet -
    • TD -
    • Stage -
    • TP -
    • DS -

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 2.0

Objectif(s)

Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles de comportement des cours boursiers et de la théorie financière ainsi que les méthodes statistiques permettant d'en estimer les paramètres.

Contact Ollivier TARAMASCO

Responsable(s)

Christophe DUTANG

Contenu(s)

  1. Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
  2. Modèles économétriques pour la finance :
  • modèles ARCH,
  • modèles à volatilité stochastique.


Prérequis

Calcul des probabilités, statistique mathématique, statistique non paramétrique, modèles linéaires, analyse des données, optimisation, gestion de portefeuille.

Contrôle des connaissances

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2022/2023

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 5MMMSF
Langue(s) d'enseignement : FR

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

C. Gourrieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.
C. Gourrieroux, O. Scaillet, A Szafarz: Econometrie de la finance.