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Informatique et Mathématiques appliquées
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Méthodes statistiques pour la finance - 5MMMSF

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    Crédits ECTS : 1.75

Objectifs

Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles de comportement des cours boursiers et de la théorie financière ainsi que les méthodes statistiques permettant d'en estimer les paramètres.

Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu

  1. Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
  2. Modèles économétriques pour la finance :
  • modèles ARCH,
  • modèles à volatilité stochastique.


Prérequis

Calcul des probabilités, statistique mathématique, statistique non paramétrique, modèles linéaires, analyse des données, optimisation, gestion de portefeuille.

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

E1=TP 100%
E2=Examen 100%



Bibliographie

C. Gourrieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.
C. Gourrieroux, O. Scaillet, A Szafarz: Econometrie de la finance.

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Université Grenoble Alpes