Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles de comportement des cours boursiers et de la théorie financière ainsi que les méthodes statistiques permettant d'en estimer les paramètres.
Contact Ollivier TARAMASCO Responsable(s)
Christophe DUTANG
Contenu(s)
- Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
- Modèles économétriques pour la finance :
- modèles ARCH,
- modèles à volatilité stochastique.
Prérequis
Calcul des probabilités, statistique mathématique, statistique non paramétrique, modèles linéaires, analyse des données, optimisation, gestion de portefeuille.
Contrôle des connaissances
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMMSF
Langue(s) d'enseignement :
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
C. Gourrieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.
C. Gourrieroux, O. Scaillet, A Szafarz: Econometrie de la finance.