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Informatique et Mathématiques appliquées
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Statistical methods for finance - 5MMMSF

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  • Number of hours

    • Lectures : 18.0
    ECTS : 1.75

Goals

The goal of this course is to present the main financial theories and the corresponding statistical or econometrics methods.

Contact Ollivier TARAMASCO

Content

  1. Elementary statistical description of stock market prices and returns.
  2. Econometric models for financial applications :
  • ARCH models,
  • Stochastic volatility models.


Prerequisites

Probability, Mathematical statistic, non parametrical statistic, multidimensional data analysis, optimisation methods, portfolio management.

Tests

E1=practical project (100%)
E2=Exam (100%)



Bibliography

C. Gourrieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.
C. Gourrieroux, O. Scaillet, A Szafarz: Econometrie de la finance.

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Université Grenoble Alpes