Séries temporelles pour la finance - WMMFMA11

1. Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
2. Modèles économétriques pour la finance :

• • modèles ARCH,
    * modèles à volatilité stochastique.

Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : TP (100%)

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=P
N2=E2

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9

Code de l'enseignement : WMMFMA11
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Finance
• Equipe Probabilités-Statistique

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.