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Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles économétriques et les méthodes statistiques associées pour décrire le comportement des cours boursiers.
Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : TP (100%)
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
N1=P
N2=E2
Le cours est programmé dans ces filières :
Code de l'enseignement : WMMFMA11
Langue(s) d'enseignement :
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.
mise à jour le 15 janvier 2017